Massimiliano
Marzo
Italia Professore Associato di Economia Politica Università di Bologna Core Faculty
Attualmente è professore associato di Economia, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna. In BBS ho la responsabilità di Direttore del Master in Wealth Management. Professore a contratto di Macroeconomia, Johns Hopkins University, Bologna Center, SAIS.
Nel 2002 ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso la Yale University (New Haven, CT, USA), sotto la supervisione di Christopher A. Sims, Premio Nobel per l’Economia. Ha inoltre conseguito un dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Bologna, nel 1996.
Oltre all’insegnamento e alla ricerca, ha svolto attività di consulenza per il settore pubblico e privato a livello internazionale e nazionale. È stato consulente di diverse società di gestione del risparmio e del settore pubblico. È stato presidente di due società di gestione patrimoniale e attualmente è membro del consiglio di amministrazione di diverse società.
È stato inoltre impegnato in diversi programmi di formazione per il settore privato, principalmente in società bancarie e di asset management: Banca Mediolanum, Emilbanca, ING.
È stato consulente della Banca Centrale della Mongolia per la costruzione del modello macroeconomico di medio termine (modello di Equilibrio Generale Dinamico Stocastico) da marzo 2014 a ottobre 2014. Nel 2010 è stato anche consulente di ION Group, azienda leader nel settore dei sistemi di trading automatizzati.
Ha inoltre accumulato diversi anni di esperienza nell’insegnamento e nel lavoro in un contesto internazionale: Sono stato Visiting Scholar presso l’Università di Princeton e attualmente sono Adjoint Professor di Macroeconomia presso la Johns Hopkins University, SAIS; Bologna Center.
CORSI
I fondi alternativi: Hedge e Fondi di Fondi Hedge. I fondi Immobiliari. Caratteristiche di gestione, valutazione, regime commissionale e liquidità interna. Fondi di Venture Capital e Private Equity. Valutazione di beni immobiliari e artistici. La valorizzazione del patrimonio consolidato.
Elementi di base per la costruzione di un portafoglio efficiente. Il modello media-varianza e Il Capital Asset Pricing Model: limiti e validità. I modelli di portafoglio robusti: Black-Littermann e risk parity (cenni). Metodologie e indici di valutazione degli investimenti e dei Fondi di Investimento
Il corso si occupa delle relazioni monetarie e macroeconomiche tra Paesi. In particolare, vengono trattati argomenti quali il mercato dei cambi, le cause e le conseguenze dei movimenti dei tassi di cambio, le implicazioni dei legami macroeconomici tra i paesi, i costi e i benefici dell’Unione Monetaria Europea.
