Mattia
Mantovani
Italia Co-Founder e Managing Director Analitica Extended Faculty
Mattia Mantovani è socio fondatore di Analitica S.R.L., dove si occupa di finanza computazionale e consulenza aziendale. Ha iniziato la sua carriera sviluppando modelli matematici per il pricing di strumenti derivati e ricoperto diversi ruoli nell’industria del risparmio gestito su scala internazionale. Le sue responsabilità includono valutazione di portafoglio, calcolo del rischio di mercato e analisi quantitativa dei mercati finanziari. Ha sviluppato tecnologie finanziarie per alcune tra le principali banche d’investimento e intermediari operanti nel settore. È laureato con lode in Finanza, Intermediari e Mercati ed ha conseguito il corso di Alta Formazione in Finanza Matematica presso l’Università di Bologna.
CORSI
Tassonomia dei rischi: Rischio di mercato (prezzo), rischio di controparte, rischio di credito, rischio di regolamento, rischio di cambio, rischio di liquidità. Misure di rischio di mercato (Var, C-Var ed Expected Shortfall): descrizione, robustezza, strategia di comunicazione del loro significato. Rischio di credito e relative metodologie di copertura (CDS ). Rischio di liquidità: come misurarlo. Il ruolo degli strumenti derivati: Futures, Forward. Swaps. Opzioni: gestione del rischio tramite opzioni.
